Rsi 25 75 Strategie

Die toets van die RSI (2) Strategie: Skaal in en uit Posisies Ek het gesukkel met die vraag of hierdie strategie te deel as gevolg van my "nooit iets te deel Ek sou myself handel" reël (hierdie een is baie geheg), maar op die ou end het ek besluit om te dwaal op die kant van die leser. Hierdie strategie sal uitbrei op die eenvoudige RSI (2) strategie deur skalering in en uit posisies (Soos na verwys in my mees onlangse post). Om dinge meer interessant te maak, sal ek neem aan ons gebruik 2x aged onderlinge fondse uit Rydex of ProFunds (wat inherent wrywinglose is, wat beteken dat geen transaksiekoste of glip). Klik om te vergroot [Logaritmies-afgeskaal] Die grafiek hierbo toon die volgende strategie (rooi) teen die S & amp; P 500 (blou) vanaf 2000 tot die hede: gaan 100% lank by vandag se noue as RSI (2) sluit onder 5, 75% lang op 'n sluiting onder 10, 50% onder 15, en 25% laer as 20. Gaan 100% kort as RSI (2) sluit meer as 95, 75% kort met 'n sluiting bo 90, 50% hoër as 85, en 25% hoër as 80. En, vir die aantal liefhebbers: Klik om te vergroot Dinge wat ek graag oor hierdie strategie: Hierdie strategie het die markte oorheers sedert 2000 in terme van absolute en risiko-aangepaste opbrengste. Dit het konsekwent goed presteer oor 'n groot aantal ambagte (N = 1059), en sodoende my vertroue dat dit sal voortgaan om uit te voer in die toekoms verhoog. En, soos die grafiek hieronder toon, hierdie bestendige vertoning sluit beide die lang (groen) en 'n kort (rooi) kante van die strategie, ten spyte van 'n paar lang beer en Bull lopies in die mark. Klik om te vergroot [Logaritmies-afgeskaal] Wat ek die meeste van hierdie strategie is hoe goed dit het daarin geslaag verliese (insluitende die mark ineenstorting vanjaar) met 'n gemiddelde onttrekkings op enige gegewe dag 90% kleiner as 'n koop & amp; hou strategie. Mind you, het dit gely paar groot onttrekkings (die ergste wat -28,9% in Oktober van hierdie jaar), maar dit het baie, baie vinnig uit almal van hulle getrek. Dinge wat ek nie graag oor hierdie strategie: Op die ou end, het ek besluit om hierdie strategie te deel, want daar is drie dinge wat ek nie graag daaroor in sy huidige vorm: Die feit dat die RSI (2) aanwyser nie voor oor 1997 gewerk het (ruik 'n aangepaste strategie kom?), Dit is vatbaar vir dieselfde "abnormale mark" ineenstorting wat my YK Strategie so erg in Oktober gebyt, en Dit maak nie verantwoordelik vir intermediêre aanwysers (wat my vinnige toetse wys sou selfs verder die resultate te verbeter hier). Ek bereik my selfopgelegde Woordbeperking vir hierdie post, so in 'n opvolg na ek sal dié drie kwessies en my oplossings vir elke bespreek. RSI Strategie, 5min, 30min of 60min RSI Strategie Instellings: As jy ThinkOrSwim gebruik kan jy my verstellings hier kopieer Gebruik dieselfde StochasticCrossover instellings van die oorspronklike strategie bladsy. Hou die BollingerBands, verwyder die SMA se. Die BollingerBand omgewing het 'n 20 SMA as sy standaard en dit is wat ek gebruik. Dan voeg: RSI_EMA aan die onderkant van die grafiek. Instellings is 5 (verstek is 14), 75 en 25. Daar is 'n paar maniere om tr ade hierdie grafiek. Wat ons is op soek na is die RSI lyn na die 75 of 25 lyn oor te steek en te aktiveer 'n Stogastiese pyl. Hier is 'n vinnige kiekie hieronder. 5 min grafiek, 10 min sit. Gebruik 'n 5 of 15 minute grafiek. Vir 'n 5 minute grafiek sou ek neem 'n inskrywing pos by die verstryking van die kers met die pyl. Dit sal 'n 10 minute HANDEL wees! Vir 'n 15 minuut grafiek keer 'n sein is in die spel en nader verstryking sal Ek trek 'n 1 minuut grafiek om 'n lekker inskrywing kers vind. As ek 'n beginpunt Ek hou, sal dit 'n 30 minute HANDEL wees! Nadat jy stel jou kaarte te trek 'n paar pare en kyk na die geskiedenis. Kyk waar die seine is geaktiveer en sien hoe hulle presteer. Dit is 'n baie stewige strategie. Dit blyk dat wanneer die oorspronklike Jram Strategie nie die vervaardiging van seine wat hierdie RSI Strategie doen. Ek sal besonderhede toe te voeg tot hierdie bladsy as ek klaar is met die volledige strategie, maar jy ervaar handelaars in staat wees om reg te spring in. Forex strategie # 41 (RSI, Bollinger & amp; 75EMA) Deur Gebruiker op 9 Januarie 2010 - 14:30. RSI 14, 75ema, BB 20, 5ema skuif 5 Gaan lank wees: Wanneer 'n kers sluit bo die 75 ema asook die Bollinger middellyn, en die RSI lyn breek bo die 50 lyn of 'n weerstand patroon, betree lank. Stop verlies - daar sal wees 3 noemenswaardige vlakke onder jou inskrywing - die lae van die sein lamp, die 75 ema, en die onlangse swing lae van die 5 ema. Van hierdie drie sal ek gebruik wat ook al in die middel van die ander om my stop 2 pitte onder plaas. GAAN KORT: Wanneer 'n kers sluit onder die 75 ema asook die Bollinger middellyn, en die RSI lyn breek onder die 50 lyn of 'n ondersteuningsgroep patroon, betree KORT. Stop verlies - dieselfde as vir 'n lang - ek sal my stop plaas 2 pitte + die verspreiding bo wat ook al in die middel van die 75ema, hoogtepunt van die sein lamp op en swaai 'n hoë van die 5ema. Ek sal óf 'n 1: 1 R: R, of 'n 1: 2, so óf sluit my handel teen 100% van die afstand van my stop of 200%, afhangende van hoe groot die stop is om te begin met - byvoorbeeld as my stop beland net om 45 pitte op GBPJPY en die handel geopen naby die begin van Londen, sal ek 'n teiken gebruik van 90 pitte. Maar as my stop is 78 pitte op EURUSD, sal ek 'n Neem Wins van 78 pitte gebruik sowel. Ek waag algemeen 2% van my totale rekening vir hierdie spesifieke strategie. Op die foto is die pyl rooi wys af na die kers wat die sein genereer, en die posisie geneem toe dat kers sluit. Die blou lyn dui die inskrywing prys vir die kort, die rooi lyn dui die stop en die groen lyn toon die teiken. Wins Deur die kombinasie van RSI En VIX 23 Junie 2014 05:00 am 32 kommentaar Views: 15698 Ons het gepraat 'n baie oor die RSI aanwyser afgelope tyd en tereg. Dit het bewys dat dit 'n waardevolle aanduiding te beklemtoon potensiaal draaipunte wees. Net verlede week het ons 'n blik op die gebruik van die VIX-indeks as 'n ander manier om potensiële draaipunte te spoor. As jy sal onthou, is die VIX dikwels verwys na die "vrees indeks", want dit is geneig om te klim wanneer markonbestendigheid lote up. Markonbestendigheid klim dikwels in tye van paniek; Dus, die gebruik van die term "vrees indeks". In hierdie artikel wil ek graag die RSI aanwyser kombineer met ons VIX-indeks. Dit wil sê, ek sal gebruik word om die RSI aanwyser maar sal nie die gebruik van die sluiting van die pryse as die insette tot die aanwyser. In plaas daarvan, gaan ons 'n RSI aanwyser van toepassing op die VIX ons koop / verkoop seine op te wek. Meer spesifiek, 'n twee-tydperk RSI. Die in hierdie post beskryf konsep genoem VIX RSI Strategie en is gevind in 'n boek genaamd "Kort termyn handel strategieë wat werk" deur Larry Connors en die keiser Alvarez. Die konsep is redelik eenvoudig, maar produseer uitstekende resultate sedert 1983. In opsomming, ons koop met terugsakkings in 'n uptrend en ons net die gebruik van die VIX-indeks om ons te help meet wanneer die mark ervaar 'n terugsakking. Wat maak hierdie handel stelsel konsep interessant is, sal ons ons koop seine nie exculsively op die prys van ons mark word baseer, maar ons sal met behulp van die waarde van die VIX-indeks vir beide ons koop te genereer en te verkoop seine. Hieronder is 'n beeld van die S & amp; P kontant indeks met die VIX daaronder. Let op hoe die VIX is geneig om piek wanneer die S & amp; P kontant mark is die skep van nuwe laagtepunte. Die VIX het 'n omgekeerde verhouding tot die prys aksie op die S & amp; P. So, sien ons dikwels die VIX maak nuwe hoogtes as die mark is besig om nuwe laagtepunte. Omgekeerde verhouding tussen mark prys (ES) en VIX-indeks EasyLanguage Power Tip. Hoe om te gebruik twee of meer Tydraamwerke 2-periode RSI toegepas op die VIX Indeks